RSI

オシレーター系の代表的な逆張り指標で、買われすぎ、売られすぎを示すものですね。
80%と20%、もしくは70%と25%で用いられる事が多く、RSIがその値までいって反転した時を逆張りするといった形で使用します。

ボックス相場で機能しやすく、トレンドが出てしまうと上下に張り付いてしまうというった特徴があります。
ボックス相場時の様子を表してみました。
チャートはドル/円の15分足になります。



EMAの21日、50日、100日が水平になり、価格がそのESMを上下しているような状態ですね。
同じ場所を1時間足にしてボリンジャーバンドで表してみます。



こちらのチャートからもボリンジャーバンドが水平になり、一定の幅で推移している事からボックス相場だという事が分かります。
同じチャートに今度はRSIを表示してみます。



ボックス相場での価格とRSIの相関性の高さがこちらのチャートから分かりますね。
こっいった形でボックス相場になったなと思った時に、RSIを使用しての逆張りは非常に有効だと言えます。
また利益確定も反対側の行き過ぎた所、20%からの反転で買ったのなら80%に差しかかった所で行う事が出来るという事になります。

ただし、ボックス相場になったからといって上下のサインでエントリーするのはやはりリスクが高くなります。
相場は必ずこういったもみ合いを抜けていきますので、大きな方向のある方にだけ乗る形が望ましいと考えます。
上記のチャートの場合ですと、青い矢印ではエントリーせずに、赤い矢印の所でのみエントリーしていく形がリスクの低いトレードという事になります。

次にトレンドが出てしまいRSIが上下に張り付いてしまった時の様子を表したいと思います。
チャートはオージー/ドルの15分足になります。



RSIが100%近いところまで上がって張り付いている状態になっていますね。
RSIがこれほど高い所まで上がってきているのだから反転だ、と考え売りでエントリーして負けてしまう方というのは沢山いるのではないでしょうか。

上記のチャートのRSIが一番高い所に到達して、上ヒゲになった陽線の確定で売りエントリーしたとしたら、その後約20PIP上げていますので損切りをするなり、含み損を抱える形となっています。
RSIが張り付いているような時にどのようにするのが良いかと言いますと、それは待つしかありません。
日足のような大きな足では何日か張り付いているような事もありますが、こういった短い足では1時間なり、2時間なりで何らかの動きが見られます。

仮に上記のチャートの大きな方向を下で捉えているのであれば上がり切った所の反転を狙います。
反転を捉えるのに有効なのがボリンジャーバンドですね。
同じチャートにボリンジャーバンドを表示してみます。



トレンドが発生した時にボリンジャーバンドは広がる形となります。
そしてそのトレンドが終わる時に上記の場合ですと-2σのラインが下向きから上向きに折れ曲がります。
上記のチャートのAの所で丸を書いた-2σのラインが折れ曲がっていますね。
RSIも張り付いていた所から下げてきています。

上によほど強い抵抗があるのならここでエントリしても良いと思いますが、やはりリスクは十分高いです。
一番高い所を作ってから下げた時に、再度高い所を試す動きになりますので、Bの陽線で高値更新が出来なかったのを確認してから、Cの足確定後にエントリーするのがリスクの低いトレードという事になります。
2つ目の丸を書いたボリンジャーバンドの-2σもここで再度上向きに折れている形になっていますね。
逆に大きな方向を上で捉えているのであれば、価格が下げてきた所の押し目を狙います。
上記と同じチャートを表示して方向は上というのを今度は前提にします。



21日線でどういった値動きになるのかに注目して、この場合ですとAの足で下に抜けてきていますね。
Aの足ではRSIが20%を下回った所まできていますので買いで入りたいような気持ちになりますが、この足の確定時に21日線の方向はまだ上にありボックス相場ではありません。

D,E間では21日の方向はまだ上向き、ボリンジャーバンドは収縮といった形で手を出せない所です。
Bの陰線が確定後21日腺はほぼ水平になっていますね、Cの陽線が確定後には21日線が水平になり、ボリンジャーバンドの±2σも水平の形を取っています。
値動きから一旦下に向かって陽腺で終えていますので、ここに強い支持線があるのなら買いで入っても良いと思いますが、この時点ではまだリスクはそれなりにある形です。

このチャートではBの安値まで結果的に下げてきていますが、仮にFやGの足が陽線終わりになったとしたら安値切り上げ、ボックス相場確定、RSI20%、方向は上という事で十分エントリーして良い所になります。
実際の所はBの安値まで下げていますので、ボックス相場、RSI20%、方向上というのを背景にHの足確定後エントリーするのが望ましいです。


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